中原证券量化投资周报

中原证券：量化投资周报20150 10 -10 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1.基于全部A股超跌反弹策略量化投资组合本产品以全部A股为基础股票池，基于相对超跌反弹策略，采用数量化投资方法构建，以捕捉个股的短线反弹机会。

在每日收盘后对基础股票池进行筛选，判断是否有个股发生交易信号。

大多数站内容缺乏客观独立性 对于选中的股票，于第二天以开盘价等权重配置入场；若无选中股票，则第二天空仓。

卖出准则：单只个股自进场之后，固定持有5个交易日，到期无条件调出。

风险提示：

本组合完全基于量化模型构建，历史业绩并不能保证未来同样获取较高收益。

2.基于融资标的超跌反弹策略量化投资组合本产品以两市融资标的为基础股票池，基于相对超跌反弹策略，采用数量化投资方法构建，以捕捉个股的短线反弹机会。

在每日收盘后对基础股票池进行筛选，判断是否有个股发生交易信号。

对于选中的股票，于第二天以开盘价等权重配置入场；若无选中股票，则第二天空仓。

卖出准则：单只个股自进场之后，固定持有5个交易日，到期无条件调出。

风险提示：

本组合完全基于量化模型构建，历史业绩并不能保证未来同样获取较高收益。